Skal vi frygte den stigende rente?
-
Hej bgadk,
Tilgive mig mine manglende clairvoyante evner, hvad pressen finder på som årsag ved ikke.
Der et match med 70% sandsynlighed, der kommer et breakout til ned siden i de store indekser.
Om bears vælger at tage profit, målt på enten højden af det stor handelsintervallet som projektion, eller om flertallet af algoritmer, vælger at måle risiko på signalbaren ved jeg ikke, forskellige algoritmer forskellige risikoprofiler...det vil tiden vise.
-
Det hele er teknik, teknik bør betragtes som tilhørende den første overordet kategorisering indenfor området til analyser af handelssystemer og metoderne hertil.
Næste kategorisering- eller abstraktions niveau
kunne fx være regressionsanalyse denne teknik har fx fælles komponenter med tidsserie analyse, lineær regression, multivariat approksimation eller fx alle de autoregressive modeller som fx ARMA og ARIMA, der ligeledes har komponenters tilfælles med teknikker til måling af heteroskedasticitet som fx modellerne ARCH, GARCH eller EGARCH.På samme måder kan vi kategorisere teknikker til diagramanalyse, cyklusanalyse, momentumanalyse tidsbaserede trendanalyse etc. eller for den sags skyld teknikker til diversifikation og allokering af aktiver.
Hvor om alting er, forudsigelse om noget der endnu ikke er materialiseret, teknikkerne og metoderne til dette, har det tilfælles, de alle stikprøver og derfor af natur probabilistiske, det er lige meget, om man er diskretionær - eller system handelende eller noget helt tredje.
Jeg skønner; når du skriver "teknik", mener anvendelsen af en eller anden oscillator som fx MACD eller RSI... til dette er svaret, nej.
Venligst
007 -
Jeg skulle selvfølgelig have været mere specifik i min definition af "teknik", men dertil blev mit oprindelige svar lige kort nok.
Ved "teknik" forstår jeg brugen af forudgående kurs- og handelsinformationer i forudsigelse af fremtidig kursudvikling.
Som du selv nævner, kan man gøre det med en lang række forskellige matematiske metoder, men fællestræk er at man mener at man kan bruge historik fra kurs og handelsinformation(f.eks. handelsvolumen) til at forudsige fremtidens kursudvikling.
Det har jeg aldrig set troværdig evidens for virker.
Også rent teoretisk, så anser jeg det for en ontologisk umulighed at kunne forudsige noget som helst på den baggrund.For det første så er der meget andet end tidligere kursinformation som påvirker aktiernes kursudvikling. En lang række samfundsmæssige og psykologiske faktorer påvirker i langt højere grad fremadrettet end tidligere kurser på aktierne.
For det andet, så selvom om man så bort fra første punkt, så er aktiernes udvikling et kaotisk system (fordi det er selvreferende), hvor enhver måleusikkerhed, hurtigt vil fjerne enhver forudsigelseskraft selv hvis man (forkert) antog at aktiekurser opererer som et lukket deterministisk system.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind