algotrading

[freddykim]

Vi har gennem godt 1 år arbejdet med en algoritme, som kan finde entry og exit dels på aktier og valuta - (den er selvfølgelig backtestet på gamle data) da det pt kun er muligt via et open api at trade valuta - er vores int. størst her - vi har sat tab/gevinst ratio til 1:2 dvs. under køb/salg sættes stoploss 10 pip fra købspris og takeprofit til 20 pips - vores gevinstprocent på trades er mellem 50% og 85% på 14 dage- problemet er at man på alle platforme som vi kender - tages en spreadkurtage dvs. at handle valutaen er gratis, men der er lagt et spread ind som typisk er mellem 4 og 6 pips pr handel dvs selvom vi er profitable i handlen taber vi på sigt penge -
SPØRGSMÅL kender nogen herinde en platform/børsmægler/traderhouse hvor vi fx kan indbetale 20-50.000 pr mdn mod at vi handler direkte på børsen uden spread

[PMPirate2]

Jeg har i en årrække kørt algoritmisk handel med råvarer, med gode resultater.

Der vil på ethvert reelt marked være et spread mellem hvad køberne vil købe til, og hvad sælgerne vil sælge til. For hvis en køber og en sælger bliver enige bliver enige om prisen sker der straks en handel, så der igen er spreads på markedspladsen.

Man kan så vælge enten at betale dette spread (ved f.eks. at købe til den lavest udbudte pris) eller at tjene spreadet (ved f.eks. at lægge en limiteret købsordre ind i markedet og vente til der kommer en der er villig til at sælge til limit-prisen). Mine algoritmer gør for det meste det sidste.

Når man kører algoritmisk handel er det vigtigt at have hårdt fokus på alle omkostninger - også de små - da marginalerne er lave. Og man skal løbende holde øje med det, da markederne kan ændre sig, så ens algoritme ikke længere er profitabel.

Det går så godt med min handel med råvarer, at jeg nu overvejer at begynde algoritmisk handel med aktier. Det skyldes bl.a., at jeg i nogle markeder er blevet så dominerende at jeg er part i omkring 10% af alle handler, og at det derfor ikke vil give væsentligt større afkast at skyde mere kapital ind her.

Her har jeg netop besluttet at bruge Saxo Bank og deres OpenAPI. Her er der mulighed for at tjene spreadet på aktier, men for valuta ser det ud til at forholde sig præcist som du beskriver. Min handel med aktier her her kan dog næppe betale sig med mindre jeg bliver Platinum-kunde hos dem. Det kræver et kontant indskud på 1,5 mio og en årlig handelsvolumen på 60-70 mio, hvad jeg dog ikke vil have problemer med.