Algoritemetrading for private
-
En kammerat i New York har sendt mig et link til algoritmetrading for private investorer. Han har en ven som i 2009 startede med 10.000 dollar. Beløbet er nu blevet til 2,4 mill. dollar.
Jeg er spejlblank på dette område. Hvis der er nogen som eventuelt vil teste systemet af, så tror jeg at mange af PI´s læsere vil være glade for feedback på konceptet.
https://www.quantopian.com/home
Med venlig hilsen
Helge
-
Tjaaa, hvis man skal se paa algoer generelt, er de fleste overdrevne. Hvis man har fundet de vise sten deler man ikke med andre, men held og lykke.
Jeg ser maengder af diverse algoer hver dag, 99.9 pct af dem ender med at folk taber deres penge, og ejeren af algoen tjener sin kommision.
Jeg blev praesenteret for en algo af en af medlemmerne paa PI den anden dag og det var ogsaa noget skrammel.
Ved diverse algoer, bed om trade logs for min. 1 aar, eller et revideret resultat, igen mindst 1 aar.
-
Ja Pete. Vi to har også snakket sammen om det for nogle siden.
Min kammerat fra USA trader ikke selv, men designer platformenene og finanssites. Han sendte mig linket for at jeg skulle nyde det flotte enkle design i relation til, hvor rodet han syntes PI er bygget op. Oplysningerne om hans vens tradinggevinst betragter jeg som pålidelig.
God råd om det med at bede om trade logs.
Med venlig hilsen
Helge
-
Helt enig Pete. Der findes meget dårligt "quant" derude -også blandt professionelle som heller rigtigt holder distancen, men er gode til markedsføring og distribution.
Live track record er et must og gerne 2 år som Pete skriver. Spørg også til tracking error mellem live og den bagvedliggende simulation. Det kan give en indikation om hvor meget vægt der kan ligges på de historisk simulerede resultater. Spørg også til survivership bias, hindsight bias og alle bias i det hele taget som kan distorte resultaterne.
Hvis vi går væk fra trading og HTF eller lignende lavede Coin i sin til deres Navigator som fuldstændigt crashede da de satte den i gang. Saxo har også lavet "Global Value" som var 100% systematisk FA, men den crashede også og nu har de lavet "Global Beta" som vist heller ikke funker.
Det er ikke nemt det er "algo" noget...
Og ja...som Pete skriver: hvis man har fundet de vise sten så deler man det ikke ud med abonnementer eller gratis...
-
Enig Pete, altruisme ligger sjældent lige for på markedet. Måske med undtagelse af Ray Dalios How the machine works-video. http://www.youtube.com/watch?v=tknatSGnfSM
-
Generelt omkring algoritmer, skal man ikke regne med mere end 15/40 pct afkast, og det skal opnaas med en leverage som ikke er stoerre end 1-3 eller sligt for at man ikke skal slaa et hul i jorden hvis det gaar galt. Hos mig koerer der en 4-5 stykker i valuta i den kaliber, mens jeg tror at det er lidt mere besvaerligt atfinde gode algoritmer i Aktie markederne da volantilateten er for stor
-
Jeg skal ikke kunne sige, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan, men nogen nem business er det jo ikke. Der er rigtigt mange ting man som modtager af en ydelse, der er baseret på en eller anden form for struktureret og systematisk investeringstilgang kan stille spørgsmålstegn eller spørge ind til for at vurdere, hvordan man stillet fremadrettet.
Jeg plejer gerne at tage nedenstående med, når jeg skal tale om min model. Der mangler en masse baggrundsforklaring, så bær over med mig, hvis det ikke giver mening.
Jeg har sat mine 500 specialtrænede chimpanser til at sammensætte en masse historiske afkastkombinationer relativt til, hvad min model sammensætter, og hvis man tror på, hvad man ser, så er der noget der tyder på en edge. Jeg har med vilje fjernet afkast, men de ligger i den gode ende af Pete's estimat på, hvad der kan lade sig gøre og i mit tilfælde med aktier og uden gearing. Modellen har netop passeret 2 års live performance.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Tilmeld Log ind